Citi explore l'informatique quantique pour l'optimisation des portefeuilles

Citi Innovation Labs s'est associé à Classiq pour explorer comment les solutions d'informatique quantique peuvent améliorer l'optimisation des portefeuilles, en utilisant Amazon Braket.

Le groupe chargé d'identifier et d'exploiter les technologies émergentes pour Citi, Citi Innovation Labs, s'est associé à Classiq pour exploiter la plateforme de technologies quantiques d'AWS, Amazon Braket, afin d'étudier comment l'informatique quantique peut améliorer l'optimisation des portefeuilles.

En explorant les avantages de l'informatique quantique sur l'optimisation des portefeuilles bancaires, Citi Innovation Labs s'est associé à Classiq pour son expertise et son soutien en matière d'informatique quantique.

Classiq exploite une pile qui permet de modéliser à un niveau d'abstraction supérieur adapté au développement de logiciels quantiques - une innovation qui, selon Citi, peut aider à combler le fossé entre l'information quantique et le monde financier.

En s'associant à Classiq, Citi a également eu accès à son équipe d'experts et à des outils qui facilitent la conception d'algorithmes quantiques.

Et Classiq lui-même s'appuie sur Amazon Braket pour accéder aux simulateurs à la demande et aux unités de traitement quantique (QPU) afin de fournir sa pile.

Comment l'informatique quantique peut optimiser les portefeuilles financiers

Avant de voir comment l'informatique quantique peut optimiser les portefeuilles, il est important de comprendre ce qu'implique réellement l'optimisation d'un portefeuille.

Selon AWS, il s'agit du processus de sélection d'une combinaison optimale d'actifs tels que des actions, des obligations et d'autres instruments financiers afin d'obtenir les rendements les plus élevés possibles pour un niveau de risque donné.

Bien entendu, s'il existe des modèles, des recherches et des logiciels pour aider les sociétés de services financiers à optimiser leurs activités aujourd'hui et à répondre aux exigences de Bâle, l'informatique quantique pourrait représenter la prochaine frontière en matière d'optimisation.

Qu'est-ce qui empêche l'informatique quantique d'ouvrir la voie à de nouvelles optimisations de portefeuille aujourd'hui ? Au stade actuel de leur développement, connu sous le nom d'ère quantique intermédiaire bruyante (NISQ), les ordinateurs quantiques sont confrontés à plusieurs limitations dues au nombre de qubits et au bruit.

Cela limite effectivement la capacité des applications quantiques, mais les explorations dans ce domaine, comme la dernière de Citi avec Classiq, aident à trouver des moyens de rendre l'informatique quantique plus applicable aux industries du monde entier.

En particulier, les algorithmes d'optimisation approximative quantique (QAOA) sont les principaux candidats à l'accélération de l'optimisation des portefeuilles grâce à l'informatique quantique.

En effet, dans le cas de l'étude de Citi et Classiq, l'application de l'AQAO à l'optimisation du portefeuille était le principal objet de l'enquête, en particulier la manière dont les ajustements du facteur de pénalité de l'algorithme ont eu un impact sur ses performances.

Pour Citi et Classiq, si les algorithmes QAOA s'avèrent finalement présenter des avantages comparatifs par rapport aux méthodes classiques d'optimisation des portefeuilles, les stratégies de réglage fin de l'algorithme nécessaires par la suite en vaudront la peine.

Selon Citi, cela pourrait ouvrir la voie à de meilleurs résultats dans l'optimisation des portefeuilles et à d'autres défis complexes auxquels l'organisation, et d'autres grandes entreprises bancaires, sont actuellement confrontées.

Pour consulter le rapport d'enquête complet de Citi, Classiq et AWS, cliquez ici.

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